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William Sharpe, prix Nobel d’Économie, a établi une formule qui donne une mesure de la qualité du couple performance-volatilité, comparant ainsi un placement risqué à un investissement sans risque, comme un placement à court terme. Ainsi, pour un ratio de 1, le risque supplémentaire est considéré comme parfaitement rémunéré. Au-dessus, le risque supplémentaire est plus que proportionnellement rémunéré. Au-dessous de 1, le risque additionnel est proportionnellement moins bien rémunéré. |
